Che cos'è seguire le tendenze? - In che modo i follower di tendenza fanno soldi con Exness?

Che cos'è seguire le tendenze?

Trend Following è una metodologia di trading che cerca di catturare le tendenze in tutti i mercati, utilizzando una corretta gestione del rischio .

Ti stai chiedendo:

Perché seguire le tendenze funziona?

Il motivo è semplice.

I mercati sono guidati da emozioni, avidità e paura.

Quando entrambe le parti hanno il controllo, ci sarà una tendenza e i Trend Follower possono trarre vantaggio da questo fenomeno.

Credo assolutamente che i modelli di movimento dei prezzi si stiano ripetendo. Sono modelli ricorrenti che appaiono più e più volte, con lievi variazioni. Questo perché i mercati sono guidati dagli esseri umani e la natura umana non cambia mai. – Jesse Livermore

Ecco alcune ricerche che convalidano ulteriormente Trend Following:

• Gli studi di M Potters dimostrano che Trend Following è redditizio negli ultimi 200 anni
• Gli studi di Kathryn M. Kaminski confermano che Trend Following prospera durante i periodi di crisi
• Seguendo il trend di Andreas Clenow spiega come gli hedge fund e i trader professionisti abbiano costantemente sovraperformato le strategie di investimento tradizionali

Adesso:

Dietro questa metodologia di trading si trovano 5 principi di trading che ogni Trend Follower di successo deve seguire.

Segreto n. 1: Compra alto e vendi più alto

Immaginare:

Entri in un supermercato e vedi che vengono vendute mele, 3 per $ 1. Quindi, prendi delle mele per uno spuntino salutare.

Il giorno successivo…

Torni al supermercato e ti rendi conto che ora vengono vendute le stesse mele, 3 per $ 5.

Lo compreresti?

Probabilmente no perché il prezzo è troppo alto. Preferiresti aspettare che il prezzo scenda o trovare altre alternative.

Ora ti starai chiedendo:

Cosa c'entra l'acquisto di mele con il commercio?

Molto.

Perché il tuo atteggiamento nei confronti dell'acquisto di mele viene trasferito al tuo impegno commerciale.

Ecco cosa intendo...

Ipercomprato il (USD/JPY):

Rally dei prezzi (USD/JPY):

Ipervenduto il (EUR/USD):

Più ipervenduto su (EUR/USD):

L'asporto è questo...

Il mercato non è mai troppo alto per andare long o troppo basso per andare short.

Segreto n. 2: basta seguire il prezzo

Vuoi avere ragione.

È bello sapere che hai chiamato i massimi e i minimi nel mercato.

Tuttavia, quando inizi a fare previsioni sul mercato, annebbia il tuo giudizio e inizi a perdere l'obiettività dei mercati.

Questo porta a errori di trading fatali come:

• Rifiutarsi di subire una perdita perché si vuole avere ragione
• Calcolare la media delle tue perdite perché ora puoi ottenerlo "più economico".
• Revenge trading perché vuoi recuperare le tue perdite

Ora, cosa dovresti fare invece?

La cosa migliore che puoi fare come trader è semplicemente seguire il prezzo.

Ecco cosa intendo...

Trend rialzista su (NAS100USD):

Tendenza al ribasso su (XCU/USD):

Cosa c'è da asporto?

Se noti che il prezzo sta formando minimi sempre più alti, con la resistenza che si rompe costantemente, è probabile che si tratti di un trend rialzista. Dovresti guardare troppo a lungo.

Se noti che il prezzo forma minimi sempre più bassi, con il supporto che si rompe costantemente, è probabile che si tratti di una tendenza al ribasso. Dovresti cercare troppo corto.

Segreto n. 3: rischia una frazione del tuo capitale di trading

Immaginare:

Hai un sistema di trading che vince il 50% delle volte con un rapporto rischio-rendimento 1:2.

E hai un risultato ipotetico di LLLLWWWW

È un sistema redditizio, giusto?

Dipende.

Se rischi il 30% del tuo capitale, salterai in aria alla quarta operazione (-30 -30 -30 -30 = -120%)

Ma…

Se rischi l'1% della tua equity, avresti un guadagno del 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

Avere un sistema vincente senza un'adeguata gestione del rischio non ti porterà da nessuna parte.

Hai bisogno di un sistema vincente con una corretta gestione del rischio.

E senza dimenticare...

Il recupero dal rischio di rovina non è lineare, potrebbe essere impossibile recuperare se va troppo in profondità.

Se perdi il 50% del tuo capitale, devi recuperare il 100% per raggiungere il pareggio. Sì, hai letto bene. 100%, non 50%.

Ecco perché vuoi sempre rischiare una frazione della tua equity, soprattutto quando il tuo rapporto di vincita è inferiore al 50%.

Quindi, quanto dovresti rischiare esattamente?

Questo dipende dal tuo rapporto di vincita, dal rischio di ricompensa e dalla tua tolleranza al rischio. Consiglio di non rischiare più dell'1% per operazione.

Segreto n. 4: nessun obiettivo di profitto in modo da poter cavalcare tendenze massicce

Sebbene i trend follower non abbiano obiettivi di profitto, ciò non significa che non usciamo dalle nostre operazioni.

Usciamo dalle nostre negoziazioni utilizzando un meccanismo di trailing stop, invece di avere un obiettivo di profitto come resistenza di supporto ecc.

Ecco un paio di esempi...

Supporto take profit su (UKOIL):

Trailing stoploss su (UKOIL):

Take profit di resistenza su (XAU/USD):

Trailing stoploss su (XAU/USD):

Alcuni modi per trascinare il tuo stop loss sono:

• Incrocio della media mobile
• Chiusura del prezzo oltre la media mobile
• Rottura della struttura dei prezzi
• Interruzione della linea di tendenza
• Numero di ATR lontano dal picco/minimo

Se vuoi saperne di più, ecco 13 modi per uscire dalle tue operazioni per ridurre il rischio e massimizzare i profitti .

La parte più difficile di Trend Following è guidare i tuoi vincitori. Perché vedrai molte piccole vincite trasformarsi in perdite mentre tenti di cavalcare la tendenza.

Ciò si traduce in un basso tasso di vincita ma in un'elevata ricompensa per il rischio.

Segreto n. 5: fai trading su tutti i mercati per aumentare le tue probabilità di catturare le tendenze

I mercati trascorrono più tempo a variare che a fare tendenza. Pertanto, ha senso guardare a una varietà di mercati, per aumentare le probabilità di cogliere le tendenze.

I seguaci di tendenza commerciano di tutto: valute, agricoltura, metalli, obbligazioni, energia, indici, succo d'arancia, pancetta di maiale, ecc.

Se ricorderete, la maggior parte delle principali valute andavano in range durante la prima ^metà del 2014...

Ma se guardassi a più mercati, potresti catturare una tendenza...

Bassa volatilità su (EUR/USD):

Bassa volatilità su (AUD/USD):

Volatilità decente e tendenza su (DE10YBEUR):

Volatilità decente su (SPX):

Qual è la chiave da asporto?

Il trading su diversi mercati aiuta a ridurre i drawdown e a migliorare la redditività.

E questo è uno dei più grandi segreti dietro il successo di un trend follower.

Ora, probabilmente ti starai chiedendo:

Come guadagnano i follower di tendenza?

Immagina questo:

Una società chiamata Orange è stata scambiata al rialzo negli ultimi 6 mesi.

Orange attualmente viene scambiato a $ 100 e pensi che sia sopravvalutato. Hai deciso di mettere allo scoperto 1000 azioni di Orange, a $ 100 con un obiettivo di profitto a $ 90, senza stop loss.

Applichi questo principio di trading su tutti i mercati che stai negoziando. Un piccolo obiettivo di profitto senza stop loss.

Cosa pensi che succederà?

Vincerai spesso ma, alla fine, ci sarà uno scambio che va contro di te, fino a far saltare in aria il tuo conto di trading.

Ora immagina...

E se fossi dalla parte opposta del tuo commercio?

Perderei spesso ma tutto ciò di cui ho bisogno è uno scambio per recuperare tutto e altro ancora.

E questo è lo stesso scambio che ti ha fatto saltare in aria il tuo conto.

Alcuni esempi nella vita reale:

• Caduta della gestione del capitale a lungo termine
• Distruzione di Bear Stearns
• La crisi finanziaria del 2008

Questi eventi hanno causato la perdita di tonnellate di denaro da parte di investitori e trader. Ma in un gioco a somma zero qualcuno perde e qualcuno vince.

E il vincitore sembra essere Trend Followers. Questo è il nostro vantaggio.

Differenti approcci al Trend Following

Trend Following può essere ulteriormente suddiviso in 2 diversi approcci.

• Commercio sistematico
• Commercio discrezionale

Commercio sistematico

Il trading sistematico ha regole definite che decidono l'entrata, l'uscita, la gestione del rischio e la gestione degli scambi.

Questo approccio è ampiamente adottato da grandi hedge fund come Dunn, Winton e MAN AHL.

Sebbene il trading sistematico sia automatizzato, ci sono ancora decisioni chiave che un manager deve prendere.

Decisioni come...

• Quanto rischiare
• Su quali mercati fare trading

Il gestore deve decidere quanto rischio accettare, quali mercati giocare e con quale aggressività aumentare e diminuire la base di trading in funzione della variazione del capitale. Queste decisioni sono piuttosto importanti, spesso più importanti della tempistica degli scambi. – Ed Seikota

Commercio discrezionale

Il trading discrezionale ha regole meno definite che decidono l'entrata, l'uscita, la gestione del rischio e la gestione degli scambi.

Richiede l'attenzione di un trader, trading basato sull'analisi tecnica, con più intervento.

Questo approccio è ampiamente adottato dai piccoli commercianti individuali.

Sebbene il trading discrezionale sia più soggettivo, è comunque guidato da un piano di trading.

Quindi andando avanti...

Strategia di trading Trend Following

Ora hai imparato i 5 segreti del Trend Following. Mettiamo le informazioni da utilizzare e sviluppiamo una strategia di trading.

Per sviluppare una strategia di Trend Following, deve rispondere a queste 7 domande:

1. In quale periodo di tempo stai negoziando
2. Quanto stai rischiando su ogni operazione
3. Su quali mercati stai operando
4. Quali sono le condizioni della tua strategia di trading
5. Dove entrerai
6. Dove uscirai se ti sbagli
7. Dove uscirai se hai ragione

Lasso di tempo

Devi scegliere un lasso di tempo adatto alla tua personalità e al tuo programma.

Se sei una persona che svolge un lavoro diurno, il trading dei grafici a 4 ore e giornalieri sarebbe adatto.

Gestione del rischio

Devi rischiare una frazione del tuo capitale su ogni operazione per sopravvivere ai prelievi intrinseci. Mantieni le tue perdite a non più dell'1% su ogni operazione.

Universo dei mercati

Dovresti essere in grado di negoziare circa 60 mercati da questi 5 settori.

1. Merci agricole
2. Valute
3. Azioni
4. Aliquote
5. Prodotti non agricoli

Una strategia di trading discrezionale che segue il trend

Se 200ma punta più in alto e il prezzo è al di sopra di esso, allora è un trend rialzista (condizioni di trading).

Se si tratta di un trend rialzista, attendi "due test" al supporto dinamico (utilizzando una media mobile di 20 periodi di 50 ).

Se il supporto dinamico del prezzo viene testato due volte, allora vai long sul terzo test (la tua voce).

Se lungo, posiziona uno stop loss di 2 ATR dalla tua entrata (la tua uscita se ti sbagli).

Se il prezzo va a tuo favore, prendi profitti quando la candela chiude oltre 50ma (la tua uscita se hai ragione).

Viceversa per un trend ribassista.

Ecco alcuni esempi...

Operazione vincente su (XAU/USD):

Commercio vincente su (UKOIL):

Trade in perdita su (AUD/USD):

Se preferisci meno soggettività nel tuo trading, considera questo approccio al trading...

Un sistema sistematico che segue le tendenze che funziona

Regole commerciali

• Vai long quando il prezzo chiude al massimo degli ultimi 200 giorni
• Andare short quando il prezzo chiude al minimo degli ultimi 200 giorni
• Avere un trailing stop loss di 6 ATR
• Rischia l'1% del tuo capitale su ogni operazione

Mercati scambiati

• Oro, Rame, Argento, Palladio, Platino
• SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, peso messicano, sterlina britannica
• T-bond USA, BOBL, BUXL, BTP, bond canadese a 10 anni
• Olio da riscaldamento, grano, mais, legname, zucchero

I risultati del backtest

• Numero di scambi: 937 scambi
• Tasso di vincita: 42,8%
• Rendimento annuo: 9,89%
• Drawdown massimo del 24,12%.

Suggerimento professionale:

Se fai trading su più mercati, puoi migliorare i rendimenti e ridurre il drawdown.

Ora ti starai chiedendo... "Il Trend Following funziona sulle azioni?"

Sì, Trend Following può essere applicato ai mercati azionari, ma con poche eccezioni...

# 1: Evita di andare allo scoperto perché a lungo termine il mercato azionario è in una tendenza al rialzo. Pertanto, è più redditizio rimanere sul lato lungo o in contanti (ed evitare vendite allo scoperto).

#2: Avere un filtro per classificare le azioni in quanto ci sono migliaia di azioni disponibili e devi decidere quali vuoi negoziare.

Ed ecco un semplice sistema di Trend Following per i mercati azionari...

Regole commerciali

• Vai lungo quando un titolo raggiunge il massimo di 50 settimane
• Avere un trailing stop loss del 20%.
• Se ci sono troppe azioni tra cui scegliere, seleziona le prime 20 azioni con il maggiore aumento di prezzo nelle ultime 50 settimane
• Acquista un massimo di 20 azioni con non più del 5% del tuo capitale assegnato a ciascuna azione

Mercati scambiati

• Azioni dell'indice Russell 1000

I risultati del backtest:

• Numero di scambi: 707 scambi
• Tasso di vincita: 48,66%
• Rendimento annuo: 12,81%
• Drawdown massimo del 40,75%.

Suggerimento professionale:

Se aggiungi un filtro di tendenza, puoi migliorare i rendimenti e ridurre il drawdown.

E il gioco è fatto.

Un sistema Trend Following che ti consente di trarre profitto nei mercati degli orsi rialzisti.

Ad essere onesti, la strategia è l'ultima delle tue preoccupazioni. Invece, dovresti concentrarti sulla gestione del rischio, sull'universo dei mercati e sulla coerenza del trading.

** Dichiarazione di non responsabilità: non sarò responsabile per eventuali profitti o perdite derivanti dall'utilizzo di queste strategie di trading. La performance passata non è un'indicazione della performance futura. Si prega di fare la dovuta diligenza prima di rischiare i soldi guadagnati duramente.